什么是量化交易?

2024-06-15 02:54

1. 什么是量化交易?

量化交易,也有自动化交易,程序化交易,EA, 高频交易,算法交易等等,大致意思差不多,不同的领域可以叫法不一样,譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言(Python ,matlab等等,很多)程序编写实现出来,把这个程序和数据信息(量价信息,基本面,金融政策信息等等)接口接上,通过在计算机或服务器(现在大部分都是租一个云服务器)上运行,实时执行各种分析,选股,择时,买,卖,加仓,减仓,止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本(人力分析慢,3000只股票得需要很对人天天),省去不必要的盯盘时间,一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西:

1、资金管理或投资组合管理;
2,选股,基于数据面的技术分析(均线,macd等等,太多了),基于基本面的分析(市盈率,财务报表等),基于经济面的分析(财政及货币政策,经济周期,行业周期轮动等),基于情绪面的分析;
3,择时也即建仓的时机,止损止盈,加仓减仓平仓等;
4,交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的,譬如只采用分析做选股。这个东西老美搞了30多年了,国内搞了十几年。可以了解一下大神西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台,还不是特别成熟,入聚宽,掘金量化等等,也有几十个,可以关注一下。
数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模,通常借助于随机资产模型,而前者除了分析外,还侧重于构建模型的实施工具。总的来说,有两个独立的金融分支需要先进的定量技术:一方面是衍生品定价,另一方面是风险和投资组合管理。
如果应用于股票市场的话,一般包括量化选股和量化择时两点。
选股模型主要包括:多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。
择时包括:趋势择时、市场情绪择时、时变夏普率模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时等等。
量化投资的优点在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

什么是量化交易?

2. 什么是量化交易?


3. 什么是量化交易?

这是一个量化小白站在大门口的一点思考,想法可能会有很多问题,仅仅作为抛出来的砖,希望后续的学习中能雕磨出玉。
  
 
  
                                          
 不知道大家入门量化之前,有没有像我一样的困惑,分不清什么是量化,什么是程序化。
  
 经过我不成熟的思考,我觉得用定量的方式来确定交易策略,就是量化。将交易逻辑编写成程序,交给电脑来执行,就是程序化。换句话说,其实量化是选择交易(或投资)策略的一种方式,而程序化是执行交易(或投资)策略的一种方式。另外两者也是包含和被包含的关系。因为电脑没有主观的判断,想要把交易逻辑写成程序,必须先将其量化,所以一般地,程序化都是量化的。而量化出来的交易策略不一定用程序执行,也可以手工执行,所以量化不一定是程序化的(参考海龟那样,不知道这样说准不准确?)。
  
 你们有没有好奇过,量化都是什么类型的呢?
  
 根据《打开量化投资的黑箱》这本书所说,从设计交易策略的角度上分,量化可以分为理论驱动型和数据驱动型,我用我小学的理解水平翻译一下,就是分为演绎法和归纳法。举个例子,假如我要预测明天10点我是否起床了。演绎法(理论驱动型)来看,理论上如果明天是工作日,我要上班,所以就应该起床了;而如果是周末,我需要充足的休息,所以就应该没起。根据这个理论,我们就可以通过明天是否是工作日,来预测10点我起没起床。
  
 归纳法(数据驱动型)的方式,是先找到过去n天10点时的各种数据,然后进行数据分析。通过分析数据,可能会发现,工作日的10点,我已经起床的概率是100%,而休息日的10点,我没起床的概率是99%,那么由此来根据明天是否是工作日,来预测我10点是否起床。但是,归纳法得出的结果不一定能找到理论依据,可能得出一个看上去无厘头的结果,所以普通玩家可能更倾向于使用演绎法来做量化。
  
 同样根据上边这本书的定义,从使用的数据的角度来看,量化也跟主观交易差不多,可以分为使用价格数据的技术面派,和使用基本面数据的基本面派。技术面更多使用量价数据,而基本面更多使用财务数据、宏观经济数据,这些大家都很熟悉了,就不再累述。更重要的是如何应用这些数据,比如同样是使用量价的技术面,可以是非常简单的均线来做量化,也可以用非常复杂的数学模型来刻画走势,同一套数据在不同人手里可能得出不同的结果,所以数据的应用至关重要。
  
 在了解量化前,我觉得量化非常神秘,仿佛有化腐朽为神奇的力量。但通过这本书简单的了解过后,我感觉好像并没有我想得那么神奇。量化更多的好处在于,让我们交易前缕清思路,而不是盲目下单。程序化更大的好处是,运算快,严格执行(其实不一定是好处,也可能会把错误严格执行)。那如果利用这些优点呢?我觉得要么通过高频,把运算快的特点利用起来,抢在主观交易者做出反应前下单,取得速度优势。要么就对大量标的进行分析,通过广撒网来重点捞鱼,捕捉到主观交易者不容易察觉到的机会。至于对单一标的深入研究,我觉得量化不一定能比主观有巨大优势,拿股票举例,可能需要非常海量的数据和适当的方法,才能比得上跟企业高管或行业大佬吃几顿饭得来的“前沿”消息。当然,这些只是我初窥量化带来的一点小想法,可能比较幼稚,还希望自己能多多学习。

什么是量化交易?

4. 什么是量化交易?

亲亲        “量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下,作出非理性的投资决策。”【摘要】
什么是量化交易?【提问】
亲亲        “量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下,作出非理性的投资决策。”【回答】

5. 什么是量化交易?

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
应答时间:2021-08-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

什么是量化交易?

6. 什么是量化交易?

所谓的量化交易,其实就是借助计算机的机械化运行,将自己的选股思维用代码的方式编写,然后交由计算机操作。

外行人可能觉得量化交易觉得很神奇,但是有一定时间股市操作的人来说,其实量化交易并没有什么神奇的。每一个炒股的人都是一样的,都有自己的操作思路,都有自己的操作手法,选股手法。然后平时都是按照这样的思路去操作,因此量化交易就是将我们的思维程序化,然后用电脑去执行。
量化交易有很大的好处,一来将自己的思路编写成编码,然后交由计算机操作,这样可以减少我们的时间,不用我们在股市中翻翻那些股票符合自己的操作思路。当然咯,量化交易可以帮我们选出符合自己的操作思路的股票,但是毕竟股票是人为的,还需要自己多加斟酌,多加分辨,有些细节也是计算机无法辨识的。

7. 量化交易是什么意思?

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。
主要是大批量的交易,根据人工智能Ai,智能买卖股票的方式!

量化交易是什么意思?

8. 2.什么是量化交易?

量化交易有专门的量化交易系统,是全自动化的交易。
简单的说,是把相关投资模型、投资策略,以计算机程序的形式,放在量化交易系统中,当股市触发了相关条件后,电脑系统会按照预先设定好的策略进行自动买卖。
优点是:1、不存在人性的弱点,纪律性大幅提高。2、人靠眼睛盯盘精力有限,量化策略设定好后,系统可以全方位自动盯盘,可以发现一些人为难以发现的机会,进行无风险或低风险套利操作,交易效率大幅提高。3、可以通过概率取胜。手工统计大数据工作量太大,而通过量化系统则可以很容易实现,系统可以在历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用,以概率取胜。
缺点是:1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。2、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。3、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。4、针对专业投资者,有些风险完全可以利用以往操作经验以及盘感进行提前规避,而量化交易则无法办到。